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今年一季度超五成CTA策略产品获得正收益
展望后市,格上基金研究中心认为,量化CTA策略的表现有望进一步改善。同时,市场的结构性变化和商品供需关系的改变也可能为量化CTA策略提供新的交易机会。
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期货市场波动加大 CTA策略借势扭亏为盈
黑翼资产也表示,国内经济稳步复苏,稳增长政策的陆续出台将强化市场预期,因此未来商品市场的交易环境将有所改善,量化CTA策略业绩会进一步得到修复,投资者可将CTA策略纳入大类资产配置并长期持有。
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今年以来业绩“转正” CTA策略能否重整旗鼓?
具体到细分策略来看,偏短频、量价类的量化CTA策略在波动率逐步抬升的过程中,会有值得期待的表现。
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指数增强策略业绩领先 机构提示中长期配置良机
值得一提的是,量化CTA策略一季度业绩黯淡,有业绩记录的1738只量化CTA策略私募基金平均回撤为1.75%
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CTA策略业绩低迷 头部量化提示中长期布局机会
私募排排网数据显示,2月年有业绩记录的1920只量化CTA策略产品整体回撤为2.53%。据统计,2022年上半年,有业绩记录的889只量化CTA策略产品整体收益为5.87%,正收益占比超过七成,而同年下半年,量化CTA策略产品整体收益转为负数,回撤幅度为1.42%,正收益占比不足一半。 另外,去年下半年以来宏观环境复杂,国内大宗商品价格无序波动,量化CTA策略尤其是中低频量化CTA策略在此种环境下难以获利从长期来看,量化CTA策略产品仍是较好的资产配置标的。
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私募新观察 | 量化多头策略独领风骚 机构继续看好配置价值
只有业绩记录的市场中性策略产品1月整体收益率为0.76%,正收益占比仅为58.4%;1737只有业绩记录的量化CTA策略产品1月整体收益率为0.69%,正收益占比为55.15%;2017只有业绩记录的股票多头策略基金
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国金证券发布下半年私募投资策略研究报告 看好期权卖方策略私募和量化可转债策略
其中1537个量化CTA策略产品平均收益4.78%,984个主观CTA和宏观策略产品上半年平均收益-1.54%
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衰退交易愈演愈烈,有量化CTA策略产品“闭门谢客”
中长周期CTA策略在进入6月份后,基本回吐上半年收益,7月份就有两家私募主动封盘旗下高频量化CTA策略产品此次选择封盘的两家私募的高频量化CTA策略产品,今年以来均业绩亮眼,其中有产品收益率超过60%。
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CTA收益率稳居私募八大策略之首 年内新成立产品数量逾千只
主观CTA策略是基金经理基于基本面和技术面进行的主观研判,而量化CTA策略则是通过分析建立数量化的交易策略模型